Уровни Фибоначчи: особенности и использование на бирже и рынке Форекс

Важность технического анализа сложно переоценить. Каждый успешный инвестор или трейдер подтвердит — работа только по фундаментальному анализу не сделает торговлю успешной без применения теханализа. Он включает в себя разные теории и стратегии. Уровни Фибоначчи считаются одним из самых популярных инструментов анализа графиков. Разбираемся, что они значат, как пользоваться уровнями Фибоначчи, какие результаты принесет работа с ними.

Что такое числа и уровни Фибоначчи?

В основе уровней Фибоначчи лежит последовательность чисел, которую вывел известный математик в XIII веке – Леонардо Фибоначчи. Инструмент получил название в честь ученого.

Прогрессия выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 и далее. Ключевая идея – каждое последующее число последовательности – сумма двух предыдущих. Другая особенность – если разделить любое число в ряду на предыдущее, то получим 1,618. Такое соотношение называют Золотым сечением.

Так, числа Фибоначчи в трейдинге используют в математическом соотношении. Деление двух последующих чисел ряда всегда дает один результат – 34 при делении на 21 или 89 на 55 – это 1,618 или 0,618 если 21 разделить 34. Соотношение чисел, стоящих через одну цифру друг от друга дают другой результат – 21 к 55 или если 34 поделить на 89, получаем 0,382.

Таким образом, на основе соотношений чисел последовательности выведены ключевые зоны коррекции Фибоначчи, которые используются для анализа графика – 23,6%, 38,2%, 61,8%.

Математическая прогрессия, основанная на последовательности чисел, легла в основу другой известной торговой стратегии – волн Эллиота. Трейдер при создании волновой теории напомнил о числах Фибоначчи. В отличие от стратегии торговли по волнам Эллиота, уровни Фибоначчи более простые в изучении и использовании. Подойдут новичку или опытному инвестору.

Ключевые особенности линий Фибоначчи такие:

• Помогают трейдерам определять зоны коррекции, где может произойти отскок или разворот текущего тренда.
• Зоны коррекции формируются путем создания графика по крайним точкам графика – минимума и максимума, которые делятся на ключевые коэффициенты Фибоначчи – 38,2%, 50%, 61,8% и 100%.
• Как инструмент для определения он коррекции Фибоначчи имеет те же недостатки, как любой другой индикатор определения коррекции или разворота тенденции, поэтому использовать самостоятельно не рекомендуется: нужно дополнительно подтверждать сигналы другими индикаторами.

Применение в техническом анализе рынка

Торговые терминалы, с помощью которых трейдер проводит анализ ценового графика актива, обычно предлагают такие типы построения графиков с использованием чисел Фибоначчи:

Уровни или линии Фибоначчи. Один из самых популярных инструментов при работе с последовательностью Фибоначчи, потому помогает определить уровни поддержки и сопротивления. Торговля по которым также считается эффективной и простой в освоении, которая используется как профессиональными инвесторами, так и новичками. Уровни Фибоначчи просты и информативны в использовании, потому что на них базируются многие торговые стратегии. При их использовании трейдеры могут прогнозировать точки входа в рынок при коррекции текущего тренда. Ими обычно считаются уровни 38.2% или 61,8%. Если цена не смогла закрепиться за ними – это служит сигналом для возможного продолжения текущего тренда.

Линии Фибоначчи накладываются на ценовой график: от начала текущего тренда (0%) до конца роста или падения (100%). Далее трейдер анализирует, какая линия Фибоначчи остановила движение цены или изменила направление. Так, на графике мы видим, что цена корректировалась к уровню 23,6%, далее начала возвращаться к текущему тренду: тестировала уровень 50% и 61,8%, за которым смогла закрепиться. Это может считаться сигналом для возможного продолжения движения.

Веер. Считается аналогом линий, но в другой вариации. Строится аналогичным образом: главная линия растягивается от начала трендового движения до конца. Из основания исходят лучи, которые показывают линии для коррекции. При восходящем тренде веер строится под графиком цены, при падающем тренде – над графиком.

После построения веера Фибоначчи на график инструмента, видно, как цена корректировала к уровню 23,6%, далее дошла до линии 61,8%. Закрепилась за ней и продолжила движение по основному восходящему тренду.

Каналы. Инструмент похож на линии, но формируется по-другому: главная линия формируется по точкам экстремума. При восходящем тренде она протягивается по двум минимальным точкам, при падающем тренде – используются две точки с максимальной ценой.

После построения канала мы видим, что главная линия выступает поддержкой – если тренд растущий, при нисходящем движении цены – главная линия канала станет сопротивлением.

Дуги Фибоначчи. Еще один Фибо-инструмент для анализа ценового графика, но в отличие от других индикаторов группы помогает работать при флэте (отсутствии четкого ценового движения, когда цена двигается в пределах одной зоны и не выходит за уровни поддержки или сопротивления).

Основная линия растягивается, как и другие типы Фибо-индикаторов: от начала до конца импульса или наоборот.

Временные зоны Фибоначчи

После того, как трейдер изучил уровни Фибоначчи, как пользоваться ими и анализировать, можно познакомиться с другим Фибо-инструментом, который не входит в основную группу. Это временные зоны, которые показывают не зоны коррекции или возможную смену текущего тренда, а возможное время для формирования следующей волны, которая станет трендовой или коррекционной.

Временными зонами пользуются редко, потому что для каждого таймфрейма инструмента нужно формировать новый график.

Как строить сетку Фибоначчи на графике: пошаговая инструкция

Инструмент сетка Фибоначчи строится с использованием торгового терминала или веб-терминала, который трейдер использует для анализа ценового графика выбранного актива. Самыми популярным и удобным для трейдинга считаются платформы МетаТрейдер (версия 4 или 5), поэтому работать будем на платформе МТ 4. Для построения линий коррекции Фибо нужно выполнить следующее:

1. После запуска терминала, в главном меню выбираем Вставка – Объекты – Фибоначчи и далее тип нужного инструмента: линии, канал или веер.
   
2. Когда тип индикатора выбран, растягиваем главную линию – от начала тренда (0) до конечной точки импульса (100%) – эти точки считаются максимумом и минимумом текущего тренда. Определить можно визуально, но надежнее с использованием специальных индикаторов. Например, Зигзага (ZigZag – стандартный индикатор, входящий в торговые инструменты МетаТрейдера — популярной торговой платформы), который фиксирует каждый новый экстремум на графике.
3. Когда индикатор построен можно внести изменения: сменить тип отображения (пунктирная линия или сплошная), поменять цвет линий графика и толщину.
   

Важно правильно определить минимальную точку и максимальную, по которым формируется сетка. Возможные уровни сопротивления или поддержки появятся автоматически после растягивания индикатора на графике. Они находятся в диапазоне от 23,6% до 61,8%, каждая из которых имеет разную силу.

Степени важности уровней Фибоначчи

При работе с индикатором на графике формируются уровни с разными значениями: от 0 до 100. Каждая точка несет определенную информацию и может подсказать трейдеру о том, что может произойти с ценой актива. Среди уровней выделяют такие зоны:

• 23,6 – слабый уровень, при котором происходит неглубокая коррекция и цена в большинстве случаев его пробивает, зону нельзя использовать при принятии торговых решений самостоятельно: обязательно использовать дополнительные индикаторы или осцилляторы для подтверждения сигнала.
• 38,2 –умеренная зона коррекции, где цена может «отскочить» и продолжить движение по основному тренду.
• 50 – еще один уровень, требующий внимания, на котором цена также может изменить направление движения или подтвердить текущий тренд.
• 61,8 – один из сильных уровней при пробое высока вероятность, что цена сменит направление движения, а если не сможет пробить, то значит, тренд продолжится дальше;
• 76,4 – следующий важный уровень, потому здесь многие трейдеры ставят ордера Take profit или Stop loss, которые при срабатывании создают помогают цене сменить движение на противоположное, но это также может быть обычным откатом или коррекцией из-за закрытия большого количества сделок.
• 100 – конечный уровень, если цена дошла до него, то имеются высокие шансы на смену доминирующего тренда при условии, что сможет закрепиться выше линии сопротивления.

Каким бы сильным не считался уровень, важно использовать для подтверждения сигнала дополнительные инструменты, которые подтвердят или опровергнут предположения трейдера. Например, скользящие средние.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи на Форекс?

Главная особенность Фибо-инструментов – универсальность, что позволяет использовать на любом рынке: классическом или валютном. Последний отличается высокой волатильностью и считается самым ликвидным с рекордными объемами торгов – по сравнению с фондовыми площадками США или других крупных финансовых центров. Высокой внутридневной волатильности подвержены и валютные пары, торгуемые на Форексе. Поэтому важно правильно определять зоны коррекции – по одним валютным парам импульс может дойти до 61,8% и это считается нормой, а по другим всего до 23,6%. Также важно учитывать временной промежуток, на котором анализируется график.

Сделка на покупку с использованием линий Фибо

После того, как трейдер выбрал валютную пару или другой инструмент для анализа и последующей торговли, на график накладывается Фибо-индикатор. Для этого трейдер дожидается окончания текущего импульса и начала коррекции.

После формирования Фибо-индикатора на ценовом графике, трейдер анализирует возможные зоны коррекции и откуда цена может развернуться или продолжить движение в направлении тренда.

На графике мы видим, как цена начала коррекцию: первый уровень, где котировки пытались зафиксироваться – 50%. Потом цена ушла глубже и зафиксировалась под уровнем 61,8. После того, как котировка вышла за уровень и зафиксировался над 61,8%, цена пошла далее по основному тренду. Здесь можно было открыть ордер на покупку.

Сделка на продажу с использованием Фибо-коррекции

На графике трейдер находит момент завершения импульса падающего тренда. Устанавливает линии Фибоначчи: от максимума до минимума. Дожидается, когда в ходе коррекции цена сформирует новый локальный максимум, от которого возможно открывать сделку на продажу.

На графике мы видим, как после начала коррекции цена дошла до уровня 50%, не смогла преодолеть и закрепилась ниже – на линии 38,2%. На этом этапе можно открыть сделку на продажу. Стоп (Stop loss — ордер, ограничивающий убытки и закрывающий сделку по заданной цене) поставить за линией 50%, Tare Profit – возврат к 0%. Если котировки пробивают нулевой уровень и двигаются дальше можно рассмотреть новые продажи.

Многие форекс-брокеры, список которых находится на нашем сайте, предлагают клиентам готовые стратегии, проверенные аналитиками компаний на практике.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи на бирже?

Коррекции подвержен любой торговый инструмент – будь это валютные пары на Форекс или акции на Нью-Йоркской бирже. Законы финансовых рынков работают везде одинаково. Например, умение находить зоны коррекции, поддержки и сопротивления помогают трейдерам во время коррекционных движений закупаться активами, что позволяет получать дополнительную прибыль.

На графике инструмента – в нашем случае это акции CMC (Commercial Metals Company). определяем локальные экстремумы – минимум и максимум цены. Тренд нисходящий, поэтому нужно определить зоны коррекции и возможного продолжения падения.

После построения линий Фибоначчи на графике сформировался сильный уровень коррекции – 38,2%, потому что цена подходила к нему 3 раза и не смогла пробить зону. Далее пошло движение по главному тренду – медвежьему, закрепление ниже минимального уровня – 0% и продолжение падения.

Открыть продажу можно после формирования черной свечи ниже зоны 38,2 с первым профитом на уровне 0%.

Далее использовать расширения Фибо (построение линий в противоположном направлении), чтобы определить новый возможный уровень коррекции или сопротивления. Первая зона – 161,8%, которая считается одной из сильнейших и может использоваться для фиксации прибыли.

Пример стратегии торговли по Фибо-уровням со скользящими средними

Использование инструментов Фибоначчи линии или других индикаторов можно и нужно комбинировать с другими техническими индикаторами, помогающими определить возможный разворот тренда или продолжение доминирующего импульса. Фибо-инструменты можно использовать с другим простым и эффективным – Скользящая средняя (или в переводе с англ. яз. MA- Moving Average). Индикатор показывает усредненную цену за выбранный период.

В торговле используют комбинацию двух или более МА, так чтобы определить возможную точку начала нового тренда. Для получения более точных сигналов используют крупные периоды: МА с периодом 50, 100 или МА 200. При работе со скользящими средними сигнал на покупку появляется, когда МА с младшим периодом пересекает вторую линию со старшим периодом снизу-вверх. Ордер на продажу можно рассматривать, когда график МА с меньшим периодом пересекает старшую МА сверху вниз.

На графике трейдер находит окончание импульса. Устанавливает уровни коррекции Фибо. Формирует скользящие средние. На примере мы используем МА с периодом 50 – красная линия и МА 100 – зеленая.

Сигналом на покупку считается пересечение красной МА 50 с зеленой МА 100 сверху вниз. На Фибо-индикаторе цена закрепилась под уровнем 0% и график продолжил движение по главному тренду. Оба индикатора показывают продолжение тренда, что и произошло.

Другим вариантом использования скользящих средних –  устанавливать периоды скользящих согласно последовательности чисел Фибоначчи, которые показали свою эффективность при коррекционных движениях цены. Так могут использоваться периоды 21, 55, 89 или 144.

На графике показано, что при пересечении МА с периодом 21 (красная линия) более старшей скользящей – зеленая с периодом 89 появляется сигнал на покупку, который потом подтверждает график. Наоборот, ордер на продажу открывается, когда красная МА пересекла зеленую сверху вниз.

Насколько эффективны уровни Фибоначчи при анализе?

Когда трейдер использует график Фибоначчи или другой инструмент для технического анализа, всегда существует вероятность ложных сигналов. Любой индикатор может показывать изменение тренда или продолжение, а рынок поведет себя иначе – из-за выхода важной или неожиданной новости экономики или политики. Каждый инструмент теханализа имеет положительные и отрицательные стороны.

Минусы уровней Фибоначчи

• перед использованием уровней важно проводить предварительный анализ и определить уровни поддержки и сопротивления на более крупных таймфреймах;
• уровни не устанавливаются автоматически, как при работе с другими индикаторами и не следуют за ценой, при формировании новых минимумов и максимумов индикатор нужно устанавливать заново;
• даже если цена закрепилась за одним из сильных уровней – 50% или 61,8%, она может продолжить движение в обратную сторону и тренд будет сломлен.

Плюсы Фибо-индикатора

• универсальный инструмент, который можно использовать для анализа любого актива: будь это валютные пары на Форекс, акции или криптовалюта;
• в основе Фибо-индикаторов лежит математическая последовательность, открытая несколько сотен лет назад, что подтверждает авторитетность инструмента;
• линии Фибоначчи показывают уровни возможного разворота цены или продолжения тренда;
• большинство трейдеров следят за одни и теми же уровнями, поэтому на них размещают ордера и в этих зонах проще предсказать дальнейшее поведение цены;
• индикатор может использоваться не только во время трендового движения, но и для анализа графика во время флэта (многие инструменты теханализа больше подходят для работы на трендовом движении).

Отличительной особенностью Фибо-индикаторов считается его субъективность, потому что она основана на обычной математической прогрессии и не имеет логического или фактического подтверждения. Все основано на теории и вероятных возможностях.

Программы для построения сетки Фибоначчи

Построением сетки Фибоначчи занимаются специальные алгоритмы или программы, которые могут поставляться как самостоятельное приложение или входить в торговую платформу. Часто используемые у трейдеров мира такие программы:

• QUIK – популярный терминал для торговли на фондовых площадках мира.
• MetaTrader 4 или 5 – самые популярные торговые платформы, выбор в пользу которых сделало большинство форекс-трейдеров мира.
• Fibonacci Trader – специальная программа для работы с Фибо-уровнями, которая устанавливается трейдером самостоятельно в используемую торговую платформу.

Помимо торговых приложений, которые устанавливаются на рабочий стол ПК, многие брокеры предлагают веб-версию терминала или мобильное приложение, где также можно устанавливать на графики сетку Фибо.

Вывод

Торговля по уровням поддержки и сопротивления – один из самых эффективных способов. Фибо-индикатор считается универсальным для выявления зон коррекции текущего тренда и определения уровней поддержки и сопротивления. Трейдеру не нужно производить расчеты – это делает программа.

Фибо-индикаторы помогают трейдерам распознать уровни поддержки или сопротивления, коррекции цены. А при формировании локального импульса показывают возможные точки для открытия ордеров. Одновременно график подсказывает уровни для фиксации прибыли и где лучше поставить Stop Loss.

Оптимальным считается использование линий Фибоначчи именно на свечном графике – каждая свеча может показать дополнительные сигналы о возможной смене тренда или продолжении. Также специалисты не рекомендуют основывать анализ графика только с использованием коррекции Фибоначчи. Для более точных прогнозов Фибо-индикаторы нужно комбинировать с другими: скользящими средними или волновым анализом Эллиота.